Текущие котировки
| Пара | Покупка | Спрос | |
|---|---|---|---|
 |
EURUSD | 1.27 | 1.27 |
|
GBPUSD | 1.58 | 1.58 |
 |
USDJPY | 79.42 | 79.45 |
|
USDCHF | 0.95 | 0.95 |
|
USDCAD | 1.02 | 1.02 |
|
EURJPY | 100.72 | 100.75 |
|
EURCHF | 1.2 | 1.2 |
|
GBPJPY | 125.15 | 125.22 |
|
GBPCHF | 1.49 | 1.49 |
|
GOLD | 1574.6 | 1575.6 |
|
* Данные предоставлены |
|||
Все о богатейших Ж.З.Л. Америки
Все о богатейших Ж.З.Л. мира
Все о богатейших Ж.З.Л. России
Все о богатейших Ж.З.Ж.
Разделы библиотеки
Математика для финансистов
Подборка книг в данном разделе станет полезной прежде всего профессионалам. Трейдерам, которые уже обладают базовыми, фундаментальными знаниями о структуре валютного и других биржевых рынков.
 |
Фракталы и хаос в динамических системах. КроноверВ основе этой книги лежит односеместровый курс, разработанный автором в 1989-1993 гг. для слушателей университета Миссури-Колумбия, которые специализировались по математике, техническим специальностям и естественным наукам. Для ознакомления с книгой целесообразно иметь хорошие знания в области линейной алгебры и математического анализа, однако любой заинтересованный читатель, обладающий элементарным опытом математических исследований, может испытать свои силы в освоении изложенного материала. Данная книга – приглашение к масштабному проведению ком¬пьютерных экспериментов для освоения математических курсов. В совокупности с теорией это дает максимальную наглядность материала. В книге содержатся двадцать компьютерных алгоритмов, представленных в обобщенном виде, без привязки к синтаксису конкретного языка программирования, так как, по мнению автора, универсальный язык, удовлетворяющий всех, просто не существует. Языки могут быть использованы любые: Си, C++, Паскаль, Fortran, системы Mathematica или Matlab, – однако для экспериментирова¬ния с фракталами автор книги предлагает свободно распространяемую программу Fractint, которая отличается отличным быстродействием и позволяет строить самые разнообразные фракталы. |
 |
Фрактальная геометрия природы. МандельбротЭта книга представляет собой переиздание эссе «Фракталы: форма, случайность и размерность» от 1977 г., расширенно и дополненное автором. В свою очередь, указанная работа являлась тоже переизданным вариантом эссе того же автора, написанного двумя годами раньше. Переиздания не были случайным явлением, так как автор не только добавлял новые иллюстрации, но каждый раз серьезно пересматривал текст, удаляя некоторые места вообще и подвергая изменениям практически каждый раздел. Однако самым важным этапом работы Б. Мандельброт считает дополнения, которые вносились в книгу – дополнения, касающиеся прежних разработок, и, что еще более важно, дополнения, обусловленные результатами новейших исследований Эссе 1977 г. было написано при участии Рихарда Ф. Фосс, который создал фрактальные хлопья большей части планет и ландшафтов. В новом издании велика роль В.Алана Нортона, предоставившего те программы, которые позволили выполнить замечательные иллюстрации. Эта книга, впервые изданная на русском языке – настоящая находка для отечественного читателя, так как за прошедшие с ее появления на свет годы актуальность изложенного материала ничуть не снизилась, и книга по-прежнему остается лучшим введением в теорию фракталов и фрактальную геометрию. |
 |
Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем. ПардоЭта книга относится к серии «Преимущество трейдера» - серии, которая представляет принципиально новую концепцию в литературе для трейдинга, когда каждая книга – это отдельно сформулированная идея, которая содержит лишь базовые сведения, необходимые для понимания смысла. Данное издание тоже не содержит красочного введения, не дает определений клирингового дома или фьючерсного контракта, не обучает порядку входа в рынок. Основная задача – познакомить читателя с методиками оптимизации и тестирования, которые позволяют без дополнительной специальной подготовки, без навыков программирования создавать собственные торговые системы. Сведения, представленные в книге, помогут трейдеру не только разработать выигрышную торговую систему, но и с хорошей достоверностью определить потенциал ее прибыльности, проведя тестирование в режиме реального времени, а также оценить потенциальные риски предполагаемой стратегии. Книга представляет интерес для аналитиков и трейдеров, которые работают на рынках опционов, акций, фьючерсов и вообще любых экономических рынках. |
 |
Фрактальный анализ финансовых рынков. ПетерсКнига посвящена фрактальному анализу рынка, который представляет собой попытку объяснить существующую разнородность инвестиционного сообщества и глобально обобщить Capital Market Theory – теорию рынка капитала. Это уже вторая книга автора и, хотя она отличается от предыдущей, их связывают общие черты. В частности, автор полагает, что стремление традиционной теории представить рынок в качестве некоего прототипа – среднестатистического рационального инвестора – является кардиальной ошибкой и лежит в основе всех неудач. Впрочем, на определенном этапе такой подход был вполне оправдан: разбив одну большую проблему на ряд составляющих, основатели Capital Market Theory за прошедшие четыре десятилетия добились существенных и заметных успехов. Однако, по мнению Петерса, редукционистский подход всегда имеет определенные пределы, и на сегодняшний день такой предел достигнут – вот почему автор предлагает взглянуть на работу рынков более целостно, признать лежащую в основе их функционирования огромную разнородность, признать разнообразие причин, приведших инвесторов на рынок, и соответствующее разнообразие применяемых стратегий, которые, тем не менее, по мнению автора, и лежат с основе стабильности рынка. |
 |
Поведенческие финансы. РудыкЭта книга – заинтересованный анализ практической применимости существующих теорий. Автор утверждает, что современные финансы – это практика, не подающаяся теоретическому обоснованию, и множественные теории, не способные достоверно отразить практические события. Фундаментальная теория инвестирования, правило чистой приведенной стоимости, теория портфельного инвестирования, теория эффективных фондовых рынков – практическая значимость всех этих теорий становится все менее очевидной. А используются ли на практике все эти теории с красивыми названиями? Применимы ли они вообще к реальным условиям? И, наконец, если их на практике не используют, тогда что же используют? Таковы вопросы, над которыми заставляет задуматься автор. И он же подсказывает читателю: все современные теории построены на одном-единственном убеждении, что поведение участников рынка вполне рационально. А если предположить, что люди не так уж рациональны по своей природе? Как будут вести себя финансовые рынки, если отменить модель рационального поведения индивида? Читатель узнает разнообразные финансовые последствия, возникающие в процессе приятия решений человеком, на которого оказывает воздействие идея познавательных иллюзий. |
 |
Теория эффективных портфелей ценных бумаг. ШведовЭта книга излагает классическую теорию, основные положения которой были разработаны американским экономистом Гарри М. Марковицем при подготовке докторской диссертации в 1950-1951 гг. – теорию эффективных портфелей. Направление данной теории – решение прикладной задачи об оптимальном распределении капитала в условиях неопределенности по различным видам ценных бумаг. Эта работа вызвала широкий резонанс в научных кругах и среди специалистов по ценным бумагам. Позднее теория была дополнена американским математиком Дж.Тобином, который внес существенный вклад, доказав существование среди множества эффективных портфелей существование единственного оптимального портфеля. Известно также блестящее изложение теории в монографии У.Шарпа, который внес свой вклад в развитие направления. Кстати, все трое в разное время были удостоены Нобелевской премии. На основе этой теории созданы алгоритмы для определения эффективного портфеля, которые приведены в данной книге и представляют большой интерес как для студентов и аспирантов финансовых специальностей, так и для работников рынка ценных бумаг, разработчиков специализированных программ в этой области и просто для всех, кто изучает портфельные теории. |